规则管理
按执行顺序查看行情如何订阅、何时下单、何时撤单。点击任一规则可展开完整口径。
不生效：已停用，不参与实盘判断。生效规则内的触发条件默认全部同时满足；明确写“或”的条件除外。
下单规则
从股票进入候选、盘口确认到QMT提交委托的全部实盘门槛。所有条件按“且”关系执行，任一硬门槛失败都不会发起新委托。
正式确认统一要求：连续达标超过2秒，并收到至少2份新的Level-2证据。
| 首次触板 | 策略层 | 最低封单 | 首封保持 | 极光1秒 | 正式3秒 | 观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30–09:34:59 | 极速首板 | ≥5,000万 | ≥80% | 1秒缩水≤2.7% | 3秒缩水≤8% | 30秒 |
| 09:35–10:14:59 | 核心首板 | ≥6,000万 | ≥85% | 1秒缩水≤2.0% | 3秒缩水≤6% | 40秒 |
| 10:15–11:30:00 | 换手首板 | ≥5,000万 | ≥80% | 1秒缩水≤2.7% | 3秒缩水≤8% | 40秒 |
| 13:00–13:59:59 | 午后启动 | ≥5,000万 | ≥80% | 1秒缩水≤2.7% | 3秒缩水≤8% | 40秒 |
| 14:00–14:56:59 | 尾盘首板 | ≥5,000万 | ≥80% | 1秒缩水≤2.7% | 3秒缩水≤8% | 40秒 |
01BUY-01主板10cm首板准入
生效只处理沪深普通主板当日首板，收盘历史回补只用于复盘。
适用范围新候选进入待确认前
BUY-01主板10cm首板准入
生效只处理沪深普通主板当日首板，收盘历史回补只用于复盘。
计算口径
代码范围＝沪市600/601/603/605，深市000/001/002/003当日首板＝当日触及10%涨停价，且上一交易日未收盘涨停触发条件 全部满足
- 股票属于主板10cm代码范围。
- 盘前官方历史首板池与QMT精确日期交叉校验通过，且无冲突。
- 当日首次或再次触及经上一收盘价计算的涨停价。
- 不是收盘后补录的auditOnly候选。
触发后动作
进入当前时间层的盘口观察；不满足时保留审计原因，不进入自动下单路径。
边界与例外
- 触板主板顺位和行业顺位目前只做展示与回测，不拦截下单。
02BUY-02时间层盘口阈值
生效按首次触板时间固定所属策略层；封单、首封保持率和封单缩水必须同时达标。
适用范围首次触板后的30或40秒观察窗口
BUY-02时间层盘口阈值
生效按首次触板时间固定所属策略层；封单、首封保持率和封单缩水必须同时达标。
计算口径
封单金额＝涨停价上的当前委买队列数量×涨停价首封保持率＝当前封单金额÷本次首封以来封单峰值×100%N秒封单缩水率＝max(0，N秒前封单－当前封单)÷N秒前封单×100%触发条件 全部满足
- 当前四路Level-2齐全、十档有效且用于下单的证据新鲜。
- 封单金额达到所属时间层下限。
- 首封保持率达到所属时间层下限。
- 3秒封单缩水率不超过所属时间层上限。
触发后动作
开始或继续正式确认计时；在观察窗口内持续达标才允许进入正式委托。
边界与例外
- 行情缺失时暂停有效观察计时，不用旧快照补足3秒基线。
- 首次开板前未完成确认，观察窗口结束后停止首次买入。
03BUY-03极光单：1秒提前占位
生效首封且未开板时，在完整1秒基线与严格盘口阈值同时满足后先提交极光临时单。
适用范围每只股票首次触板、首次开板前，仅一次极光通道
BUY-03极光单：1秒提前占位
生效首封且未开板时，在完整1秒基线与严格盘口阈值同时满足后先提交极光临时单。
计算口径
1秒缩水率＝max(0，1秒前封单－当前封单)÷1秒前封单×100%极速/其他层上限＝2.7%；核心首板上限＝2.0%触发条件 全部满足
- 同一份仍新鲜且合格的本轮证据可继续用于提交复核；重复评估不增加正式确认帧数，失鲜或转弱立即失效。
- 四路Level-2已订阅齐，十档新鲜，传输健康。
- 订阅后且触板后的完整1秒封单基线已经形成。
- 封单金额、首封保持率和1秒缩水率同时达到时间层阈值。
- 收到一份晚于上次证据的新下单证据；没有有效委托或提交占用。
- 股票尚未开板、尚未重封，且仍在30/40秒观察窗口内。
触发后动作
按涨停价提交极光临时单；6秒内继续验证，满足3秒快速条件则升级为临时单，满足正式确认则转正式单。
边界与例外
- 极光通道每次首次触板生命周期只消费一次。
- 6秒内未升级会撤未成交余单，但原3秒观察进度继续。
- 首50笔大单集中度仅保留为审计字段，不再推迟极光。
04BUY-04临时单与正式确认
生效3秒盘口先允许快速临时占位，连续确认完成后才将同一委托认定为正式单。
适用范围首次触板观察窗口内
BUY-04临时单与正式确认
生效3秒盘口先允许快速临时占位，连续确认完成后才将同一委托认定为正式单。
计算口径
快速临时条件＝封单达标 ∧ 保持率达标 ∧ 3秒缩水达标 ∧ 至少1份新证据正式确认＝上述条件连续超过2秒 ∧ 累计至少2份新的Level-2证据触发条件 全部满足
- 下单前四路Level-2齐全，订阅后的完整3秒基线已经形成。
- 封单金额、首封保持率和3秒缩水率同时达到时间层阈值。
- 交易时段、首板资格、黑名单、资金与实盘解锁等硬门禁全部通过。
触发后动作
快速条件满足时可提交8秒临时单；连续超过2秒且至少2份新证据后转正式单。未走提前通道时，正式确认完成后直接提交正式委托。
边界与例外
- 临时单8秒内未正式确认会撤未成交余单。
- 临时单撤成后继续原观察时，必须再收到1份撤成后的合格新快照才能重新提交。
05BUY-05新委托安全门禁
安全门禁策略达标只是必要条件；交易许可、数据、资金和委托幂等同时通过才会调用QMT。
适用范围每次初始委托、重封委托和撤后重挂前
BUY-05新委托安全门禁
安全门禁策略达标只是必要条件；交易许可、数据、资金和委托幂等同时通过才会调用QMT。
触发条件 全部满足
- 实盘进程启用，网站当日手工解锁，解锁日期等于当前交易日。
- 完整QMT交易通道可用，券商对账、关键循环、盘前行情和精确前收盘门禁健康。
- 当日黑名单没有硬拦截该股票。
- 交易所连续竞价可委托时段：09:30–11:30、13:00–14:57。
- 初始下单距最近一次涨停不超过15分钟；撤后重挂和首开回封走各自观察窗口。
- 不存在同股有效委托、提交中的claim或禁止追加标记；资金预检允许下单。
- 委托预算按100元步进，允许范围1,000–100,000元，实际使用网站当前设置值。
触发后动作
全部通过才调用东莞完整QMT；任一失败则禁止本次新委托并记录具体门禁。
06BUY-06策略撤单后的重新挂单
生效策略风险撤单确认完成、本笔委托提交后未再开板时，持续观察并按新恢复基线重挂剩余目标数量。
适用范围首封或回封轮次中由策略发起并经券商确认的普通风险撤单
BUY-06策略撤单后的重新挂单
生效策略风险撤单确认完成、本笔委托提交后未再开板时，持续观察并按新恢复基线重挂剩余目标数量。
计算口径
重挂数量＝原目标数量－同股累计已成交数量重挂封单≥5,000万；核心首板≥6,000万撤后独立3秒缩水率≤8%；核心首板≤6%新风险基线＝重挂提交前、撤后同一连续封板段内最近最多5秒的原生L2封单峰值触发条件 全部满足
- 撤单终态为已撤或部撤，撤单来源是本策略，且不是极光/临时单验证超时。
- 以本笔委托提交时冻结的开板轮次为准：提交后未确认新一次开板；历史首开不阻止回封单撤后重观察。未人工撤单，未禁止追加，资金门禁仍通过。
- 每笔撤成后保持四路Level-2保护，只用本笔撤后的原生快照重建独立恢复基线；不因重挂次数或30/40秒观察期结束而停止。连续封板历史仍需至少3秒；进程重启或订阅修复后重新积累。
- 重挂不再要求恢复到旧首封/回封峰值的80%/85%；按新基线核对当前普通走弱与1秒集中撤买风险均已解除。缺失或过期数据不能放行。
- 重新连续达标超过2秒且至少2份新原生Level-2快照。
触发后动作
以“撤后重挂·正式单”提交剩余目标数量，不重走极光或临时阶段；提交时冻结本次独立峰值，供本单撤单判断。该单再被策略撤成且未新开板时，可重新观察。首封、回封及前次订单基线继续保留在审计中。
边界与例外
- 本笔委托提交后新一次开板、回封后第二次开板、人工撤单、目标已满、资金不足、资格失效或当日委托时段结束会终止重挂。
07BUY-07回封下单：原双L1确认路径
备选原策略保留供复盘和受控回退：两份独立L1确认回封，再等确认后的新L2，从零积累本轮基线。
适用范围首次开板且目标仓位未完成；当前不参与实盘判断
BUY-07回封下单：原双L1确认路径
备选原策略保留供复盘和受控回退：两份独立L1确认回封，再等确认后的新L2，从零积累本轮基线。
计算口径
回封资格＝首轮曾达到买入标准或已提交策略委托回封确认＝连续2份时间戳递增的新鲜L1重新封住涨停回封基线＝从回封确认时点清零后重新累计1秒极光、3秒临时和正式确认可用L2起点＝第二份L1确认之后的原生十档帧触发条件 全部满足
- 人工/外部撤单、禁止追加或原目标数量已全部成交时不进入。
- 开板前30秒保留四路L2硬保护；超过30秒进入独立回封候选池。
- 晚回封候选接近涨停达到98%时参与最多5席的软预热；第一份回封L1后立即升级为硬保护。
- 黑名单、资金、交易时段、券商健康、数据新鲜度和网站解锁门禁在真正提交前重新校验。
触发后动作
仅保留为历史备选说明，不在当前实盘触发；若受控回退，仍按原极光、临时、正式及再次开板终止规则执行。
边界与例外
- 首轮从未达标且没有策略委托的股票不会因二次回封新增买入资格。
08BUY-08回封下单：L1＋预热L2确认
生效一份有效回封L1与开板后的独立新鲜L2共同确认，可继承本次开板后连续封板的预热历史。
适用范围首次开板后30秒内或超过30秒的首次回封；第二次开板前
BUY-08回封下单：L1＋预热L2确认
生效一份有效回封L1与开板后的独立新鲜L2共同确认，可继承本次开板后连续封板的预热历史。
计算口径
回封确认＝新鲜L1买一涨停 ∧ 开板后原生L2买一涨停且封单＞0可继承历史＝max(首次开板、四路订阅或修复时点)之后连续的原生L2涨停价队列帧极光/临时/正式仍分别要求完整1秒/3秒封单基线及原时间层阈值触发条件 全部满足
- 首轮曾达标或已有策略委托，累计成交未满目标，且未人工撤单或禁止追加。
- 首次开板已确认；L1为本次回封的有效新快照，L2为开板后最多3秒的新鲜原生十档，四路订阅、传输及十档交叉校验均正常。
- L2中间出现非涨停价、零封单、重新订阅或修复时，连续历史从该断点重算；绝不继承首封或开板前历史。
- 确认后沿用首触的极光、临时单和正式单封单金额、保持率、缩水、资金与券商安全门禁；再次开板终止。
触发后动作
按本轮已成立的基线选择极光、临时或正式路径；独立L2可早于首份回封L1到达，但仅确认回封不会跳过1秒/3秒门槛。
边界与例外
- L2缺失、过期、与L1矛盾或未形成连续封板历史时继续等待，不以第二份L1替代L2硬证据。
撤单规则
只处理本策略当日仍有余量的活动委托。撤单判断使用新鲜原生Level-2；展示用排队估算和质量档不参与自动撤单。
01CANCEL-01开板硬撤
生效已下单后出现可信开板或进入等待回封，立即撤未成交余单。
适用范围所有本策略活动委托
CANCEL-01开板硬撤
生效已下单后出现可信开板或进入等待回封，立即撤未成交余单。
触发条件 全部满足
- 有效行情确认最新价或盘口已经离开涨停状态。
- 候选状态进入opened或waiting_reseal。
- 委托仍有未成交余量，且当前未处于撤单锁定状态。
触发后动作
把开板证据锁存到当前委托并发起撤单；快速回封不会取消已经锁存的硬撤意图。
边界与例外
- 14:57后交易所不可撤时不再发送撤单，委托状态以券商为准。
02CANCEL-02极光单/临时单超时撤
生效提前占位只获得有限验证时间，未按期升级就撤未成交余量。
适用范围仍处于临时阶段的活动委托
CANCEL-02极光单/临时单超时撤
生效提前占位只获得有限验证时间，未按期升级就撤未成交余量。
计算口径
极光单有效期＝6秒3秒快速临时单有效期＝8秒触发条件 全部满足
- 极光单6秒内没有升级为快速临时阶段；或
- 临时单8秒内没有满足正式确认。
触发后动作
立即撤未成交余单。极光单撤成后可保留原3秒观察进度；普通临时单按既定生命周期处理。
03CANCEL-03普通弱封两帧撤单
生效封单低于普通走弱金额门槛，并且保持率或3秒缩水至少一项达标；连续两份新快照确认后撤单。流通市值低于150亿元时，金额门槛最高6000万元。
适用范围活动委托、提交在途委托及撤后重挂委托，09:30–11:30、13:00–14:56:30
CANCEL-03普通弱封两帧撤单
生效封单低于普通走弱金额门槛，并且保持率或3秒缩水至少一项达标；连续两份新快照确认后撤单。流通市值低于150亿元时，金额门槛最高6000万元。
计算口径
基础金额门槛＝流通市值×比例，最低2,500万、最高1亿元比例＝流通市值＜50亿元时1.0%，否则0.8%0＜流通市值＜150亿元：普通走弱门槛＝min(基础金额门槛，6000万元)流通市值≥150亿元：普通走弱门槛＝基础金额门槛风险基线＝max(首封峰值，下单冻结峰值，正式单确认峰值)独立撤后重挂单例外：风险基线＝本次重挂提交时冻结的新峰值，不混入旧首封/回封峰值统一风险保持率＝当前封单÷风险基线×100%普通走弱＝当前封单＜普通走弱门槛 ∧（统一风险保持率＜50% ∨ 3秒封单缩水率＞15%）触发条件 全部满足
- 十档与成交/委托流数据新鲜且稳定。
- 连续2份不同的原生Level-2快照都满足普通走弱公式。
- 3秒缩水使用原生行情源时间；窗口不完整时不补算历史撤单。
- 委托属于本策略、当日有效且仍有余量，没有人工撤单或撤单锁。
触发后动作
第二份合格快照形成撤单信号；首次发送前复核最新本地盘口，仍满足普通或极端走弱才发送。若两者都已不满足，取消待发并清除旧确认计数；已经发送的撤单继续对账。
边界与例外
- 流通市值100亿元：原门槛8000万元，现普通门槛6000万元；封单等于6000万元也不满足本条金额条件。
- 本次实际调整范围为流通市值＞75亿元且＜150亿元。原门槛≤6000万元及流通市值≥150亿元的股票保持原值。
- 6000万元上限只用于普通走弱；极端走弱、集中撤买、开板撤单和重挂入场不适用。
- 市值缺失或非正时沿用原2500万元门槛。
- 14:56:30以后只记录审计，不触发普通弱封撤单。
- 三个基线只改变保持率分母，不抬高绝对金额门槛。
04CANCEL-04极端单帧保护
生效继续使用原分档金额门槛，最高1亿元，不套用普通走弱的6000万元上限。单份新快照同时满足金额、保持率和3秒缩水条件即可触发。
适用范围已有有效委托号的活动余单，09:30–11:30、13:00–14:56:30
CANCEL-04极端单帧保护
生效继续使用原分档金额门槛，最高1亿元，不套用普通走弱的6000万元上限。单份新快照同时满足金额、保持率和3秒缩水条件即可触发。
计算口径
极端走弱门槛＝流通市值×比例，最低2,500万、最高1亿元比例＝流通市值＜50亿元时1.0%，否则0.8%下单冻结峰值＝提交前同一连续封板段、最近最多5秒原生L2最高封单正式单确认峰值＝连续正式达标区间内的原生L2最高封单；达标中断即重新累计风险基线＝max(首封峰值，下单冻结峰值，正式单确认峰值)独立撤后重挂单例外：风险基线＝本次重挂提交时冻结的新峰值，不混入旧首封/回封峰值统一风险保持率＝当前封单÷风险基线×100%极端塌缩＝当前封单＜极端走弱门槛 ∧ 统一风险保持率＜50% ∧ 3秒缩水率＞15%触发条件 全部满足
- 快照必须晚于当前委托提交边界，且是新鲜、不同的原生Level-2快照。
- 原首封/回封单：任一新基线缺失时使用其余可用基线，至少保留首封峰值；独立撤后重挂单必须有自己的冻结基线，不回退到旧峰值。
- 当前委托仍有余量且不在撤单处理中。
触发后动作
首份满足公式的新快照形成撤单信号，并绑定当前委托号。首次发送前复核最新本地盘口；普通和极端走弱都已不满足时取消待发，不补发历史风险信号。
边界与例外
- 流通市值100亿元时，本条金额门槛仍为8000万元；即使封单高于6000万元，极端条件同时满足仍会撤单。
- 保持率、15%缩水率、单帧确认及交易截止时间不变；独立重挂风险基线的例外仍保留。
05CANCEL-05滚动1秒集中撤买
不生效已停用，不再因滚动1秒集中撤买触发撤单；下列公式仅保留停用前口径。普通弱封两帧和极端单帧保护继续生效。
适用范围已停用；原适用范围为所有本策略尚未首次成交的活动委托
CANCEL-05滚动1秒集中撤买
不生效已停用，不再因滚动1秒集中撤买触发撤单；下列公式仅保留停用前口径。普通弱封两帧和极端单帧保护继续生效。
停用前计算口径
滚动撤买率＝最近1秒可识别涨停价显式撤买金额÷下单冻结封单基线窗口前撤买率＝同一窗口显式撤买金额÷窗口开始前最近有效原生L2涨停封单滚动成交率＝最近1秒涨停价成交金额÷下单冻结封单基线停用前触发＝滚动撤买率≥30% ∧ 窗口前撤买率≥30% ∧ 滚动成交率<1%停用前条件 仅保留历史说明
- 每次原生委托或成交事件到达时，按事件接收时钟重算最近1秒；不是每隔整秒轮询。
- 只累计当前委托提交边界之后、能确认属于涨停价买单的显式撤单和涨停价成交。
- 下单冻结封单基线必须存在且大于0；当前委托尚未发生首次成交并仍有未成交余量。
- 窗口前封单取本轮、有效订阅边界之后、窗口起点及以前最近一份具备源时间的有效原生十档；在窗口起点时年龄不得超过3秒，不使用撤离后的当前封单或L1合成时钟。
- 分母缺失、过期、非涨停价或跨开板/订阅修复边界时，本条不触发；继续检查后续滚动窗口，其他撤单保护不受影响。
- 不要求先命中首50笔大单集中或质量差标签。
当前状态
不生成、不锁存、不发送集中撤买撤单意图；即使达到上述历史阈值，也不会由本规则撤单。普通弱封两帧、极端单帧、开板及临时单超时撤单继续按各自规则执行。
边界与例外
- 本条停用不取消已经发给券商的撤单请求，已发送请求继续按券商结果对账。
- 恢复启用须单独验证并发布，规则页本身不能启停实盘。
06CANCEL-06撤单发送与重试边界
安全门禁撤单意图与委托号、交易日绑定，防止旧行情撤到新单。
适用范围所有自动撤单请求
CANCEL-06撤单发送与重试边界
安全门禁撤单意图与委托号、交易日绑定，防止旧行情撤到新单。
触发条件 全部满足
- 候选评估时的交易日、股票和委托号仍与活动委托一致。
- 仅在09:30–11:30、13:00–14:57可向券商发送。
- 单笔最多发起2次撤单尝试；接口异常后等待2秒对账再决定是否重试。
- 券商已受理、已撤、部撤、全成、废单或人工撤单时不重复发送。
触发后动作
通过唯一交易线程调用完整QMT撤单；回调和对账决定最终状态。
行情订阅规则
中金行情提供全市场L1与按需四路Level-2。独立订阅控制面只决定订阅资源，不直接改变买卖结论。
01QUOTE-01全市场L1与运行时段
生效L1负责全市场发现、触板时间与预热候选；L2按需分配。
适用范围交易日行情采集
QUOTE-01全市场L1与运行时段
生效L1负责全市场发现、触板时间与预热候选；L2按需分配。
触发条件 全部满足
- 盘前09:15以后必须收到当日全市场L1回调，盘前门禁才可就绪。
- 预热控制在09:25–11:30、12:58–15:00运行。
- 候选与订单记录在09:25–11:30、13:00–15:05运行。
触发后动作
用L1发现接近涨停和触板股票；需要盘口确认或订单保护时申请四路L2。
边界与例外
- 完整东莞QMT只承担交易；行情订阅控制面与交易循环隔离。
02QUOTE-02常规预热入口
生效价格达到涨停价99%时进入基础预热候选池。
适用范围尚未触板、L1新鲜的主板首板候选
QUOTE-02常规预热入口
生效价格达到涨停价99%时进入基础预热候选池。
计算口径
涨停接近度＝最新价÷涨停价常规入口＝涨停接近度≥99%且＜100%触发条件 全部满足
- L1样本新鲜且股票仍具备候选资格。
- 没有被终态、排除条件或硬保护角色覆盖。
触发后动作
参加基础10席四路L2预热分配；按接近度、上涨速度和进入时间排序。
03QUOTE-03平滑快速接近预热
生效98%以上连续加速接近涨停时，可提前使用独立快速弹性席位。
适用范围尚未触板且有连续新鲜L1样本的候选
QUOTE-03平滑快速接近预热
生效98%以上连续加速接近涨停时，可提前使用独立快速弹性席位。
计算口径
入口＝接近度≥98% ∧ 2–7秒累计上升≥0.2个百分点并且样本≥3、序列不下降、按当前速度预计≤12秒触板触发条件 全部满足
- 全部计算只使用时间戳递增的新鲜L1样本。
- 快速资格保持10秒，用于排序和弹性席位。
触发后动作
进入快速弹性池；弹性目标3席、上限5席，不挤占基础10席的资格标准。
04QUOTE-04单帧跳升预热
生效一帧明显跃升且预计很快触板时，立即进入快速分配。
适用范围相邻两份新鲜L1样本
QUOTE-04单帧跳升预热
生效一帧明显跃升且预计很快触板时，立即进入快速分配。
计算口径
标准跳升＝接近度≥98.5% ∧ 单帧上升≥0.3个百分点 ∧ 帧间隔≤5秒 ∧ 预计≤8秒触板提前跳升＝98%≤接近度＜98.5%，其余条件相同触发条件 全部满足
- 标准跳升可获得基础池资格并参与快速弹性排序。
- 提前跳升只能使用快速弹性席位，不能占基础10席。
触发后动作
资格保持10秒；按预计触板秒数、接近度和跳升幅度排序。
05QUOTE-05四路L2优先级与容量
生效订单与策略观察是硬保护，预热和记录使用剩余软容量。
适用范围depth、orderQueue、order、transaction四路订阅
QUOTE-05四路L2优先级与容量
生效订单与策略观察是硬保护，预热和记录使用剩余软容量。
计算口径
软四路容量＝40只；深度缓冲＝10只首封预热基础目标＝10只；突发总上限＝20只晚回封软配额＝最多5只；空闲时可由首封突发候选借用触发条件 全部满足
- 硬保护依次包含活动委托、回封观察、撤后重挂观察、首次触板观察和等待回封。
- 硬保护股票立即升为四路L2，不因软容量满而降级。
- 晚回封候选使用独立软配额；收到第一份回封L1后升级为硬保护。
- 首封和回封预热均使用剩余容量；终态记录和诊断流排在策略保护之后。
触发后动作
生成不可变的一代需求快照，由独立订阅线程升降订阅；交易线程不直接管理配额。
边界与例外
- 账本附加流当前关闭；页面排队审计不获得交易优先级。
06QUOTE-06预热退出与防抖
生效短时回落、排名抖动或L1静默不会立即拆掉已有L2。
适用范围已进入预热池的股票
QUOTE-06预热退出与防抖
生效短时回落、排名抖动或L1静默不会立即拆掉已有L2。
计算口径
普通退出＝接近度＜98.5%持续5秒，再经过5秒价格退出宽限硬退出＝新鲜L1接近度＜97%触发条件 全部满足
- 预热最少持有10秒。
- 已分配席位租约10秒；租约后连续2个分配周期排出目标区才按排名释放。
- L1静默超过10秒时保留现有订阅等待容量回收，不允许静默股票新占席；新鲜候选优先。
触发后动作
满足退出条件或容量回收时释放软订阅；硬保护角色仍然保留。
07QUOTE-07L2完整性、静默验证与修复
安全门禁订阅成功不等于数据可交易；四路齐全、新鲜度和跨流一致性必须分别通过。
适用范围下单证据与活动委托风险证据
QUOTE-07L2完整性、静默验证与修复
安全门禁订阅成功不等于数据可交易；四路齐全、新鲜度和跨流一致性必须分别通过。
触发条件 全部满足
- 四路订阅齐全，并收到订阅边界后的有效十档数据。
- 十档静默时，连续2份匹配的新鲜L1可刷新下单证据，有效期3秒。
- L1静默验证不刷新撤单证据；自动撤单仍要求新的原生Level-2快照。
- 只有2份更新的独立L1价格与十档矛盾才触发修复；单股修复冷却60秒，全局每分钟最多3次。
触发后动作
不完整或矛盾时冻结相应下单/撤单判断并等待新证据；必要时只修复该股订阅。
边界与例外
- 重复缓存不算新快照，不能推进1秒/3秒基线、连续确认或撤单两帧计数。
明确不参与实盘判断
看板字段与研究结论不等于自动交易规则。
- ×质量档A/B及“评级中”只用于页面评价，不参与候选、下单、撤单或行情订阅。
- ×下单时前方量、成交占比和ETA只用于排队审计；滚动1秒集中撤买已停用，显式撤买和板价成交统计不再由该规则触发自动撤单。
- ×触板时主板顺位、行业顺位目前只用于展示和历史回测，不是实盘下单门槛。
- ×首50笔最大10笔占比、首50覆盖率与“K70≤10、大单块0.5秒集中撤离”均只保留为历史研究口径，不再推迟极光或参与自动撤单。
- ×首封峰值、下单冻结峰值和正式单确认峰值只用于统一风险保持率；不会抬高普通或极端撤单的绝对金额门槛。